По словам Дэви, в молодости для нее прежде всего была важна свобода. Она хотела много путешествовать, знакомиться с новыми людьми и постоянно менять обстановку, не связывая себя долгосрочными обязательствами.
В разные годы Челси жила в Стамбуле, путешествовала по Южной Америке, Индонезии и России. Она призналась, что тогда не стремилась ни к оседлой жизни, ни к традиционному карьерному пути.
Дэви отметила, что брак и материнство в тот период вообще не входили в число ее приоритетов.
Постоянство, ответственность и необходимость учитывать планы другого человека воспринимались ею скорее как ограничения, которых она старалась избегать.
Отношения Челси Дэви и принца Гарри окончательно завершились в 2011 году.
В своих мемуарах «Запасной» Гарри писал, что ценил независимость возлюбленной, однако переживал из-за того, как ее образ жизни могут воспринять королева Елизавета II и британская общественность.
При этом, по словам принца, он не хотел, чтобы Челси менялась и подстраивалась под чужие ожидания.
Свои взгляды на семью Дэви пересмотрела после знакомства в 2020 году с отельером Сэмом Катмором-Скоттом.
По ее словам, именно рядом с ним у нее впервые появилось желание создать семью.
Пара поженилась на Маврикии в 2022 году. Сейчас супруги воспитывают троих детей — Лео, Хлою и Финна.
Дэви признается, что материнство принесло ей не только счастье, но и постоянную тревогу за детей.
Особенно тяжелым для нее оказался период, когда двухнедельный Финн заболел менингитом. Челси провела с сыном пять дней в больнице.
Сейчас семья живет на Маврикии, а Дэви продолжает развивать собственный ювелирный бренд.
Она признается, что иногда скучает по прежней спонтанности и свободе, однако возвращаться к прошлому образу жизни не хочет.